P1v2 交易報告｜CFTC × 指數 GEX｜2026-10-08 盤中

01　Executive Brief

結論：條件式等待；現在不要依本報告快照直接下單。最強相對機會是 KLAC，盤中已越過首根 15 分鐘高點與前日高點，但接近 199–200 壓力，直接追入的空間有限。CEG、GOOGL 雖較前收上漲，仍低於自算近似 VWAP。最大風險是科技板塊偏弱、報價與期權底層不同步，不能用前日多頭訊號代替今天確認。

02　市場總結

正式交易時段為美東 09:30–16:00，對應台灣 21:30 至次日 04:00；第一根完整 15 分鐘 K 已於台灣 21:45 結束。本報告使用前三根完整 K 的共同截點，並非盤前計畫。NYSE 官方交易日與時段

SPY、QQQ 略高於近似 VWAP，但仍未收復前日高點；IWM 低於近似 VWAP，日線 Cycle4／CE 偏空，顯示小型股沒有廣泛配合。SOXX 跌幅較大，KLAC 強勢屬個別相對強弱，不代表半導體已全面轉強。指數需在即時 VWAP 上方完成 15 分鐘確認；若失守開盤區間低點，取消新多單。此处以 IWM／SOXX 作廣度代理，未取得全市場騰落家數。

US10Y：美國財政部日資料 10/1 5.24%、10/2 5.28%、10/5 5.31%、10/6 5.27%、10/7 5.28%；10/8 盤中殖利率未可靠取得，不寫成即時值。若即時殖利率向上且 QQQ／SOXX 失守 VWAP，降低科技多單意願；這是條件推論，不是利率必然決定股價。Treasury 日殖利率來源

Fed 已於 10/7 美東 14:00（台灣 10/8 02:00）發布 9/15–16 會議紀錄，屬已發生事件。未成功讀到本月 BLS 行事曆內容，因此不補填 CPI／PPI 時間，也不引用未核實的盤中油價。Fed 官方發布

CFTC × 指數 GEX：不同頻率分開判讀

資產管理與槓桿基金持倉目的不同，淨空不等於單純看空現股。10 年期美債資產管理淨多、槓桿基金淨空可含基差交易，不能直接推導殖利率方向。CFTC 週部位、期權快照及今天價格確認不可混成「即時機構資金流」。CFTC 原始資料 · 官方發布日曆

03　X Analysis（追蹤帳號樣本）

48 小時追蹤樣本：2026-10-06 22:20 至 10-08 22:20 台灣（美東 10-06 10:20 至 10-08 10:20），共 1,328 則。下圖為原生 brief 實際返回的 5 個熱度項目，不擴寫成不存在的前 15 名。

工具未回貼文 ID／原文 permalink，附鏈不可冒充原文網址。AMZN 樣本可見不同帳號重貼同文同鏈，作者數也不保證觀點独立；沒有 velocity／spam 指標，不推定熱度加速。研究推論以 K 線與風報比為主，社群只提供觀察線索。

04　GEX／Options Flow

原生 brief 顯示 SPY／QQQ 合計 Net GEX −3,335.7M，但涵蓋期別未完整交代。另取指定 10/8 到期链得到 SPY +29.4M、QQQ −1,071.8M，兩者合計 −1,042.4M。範圍與時點不同，不能混加或選一個冒充最新。

以上候選各回 500 個鏈項目，可能被上限截斷；未取得 OI 更新日。KLAC 雖於台灣 22:26 重算，spot 卻仍是前收 196.83，不能當成 198.96 的即時 gamma 曲線。其主要 gamma 履約價為 224（−7.68M）、200（+6.52M）、205（+3.83M）；GOOGL 375（+83.22M）、355（+81.70M）、350（+79.00M）。

模型限制：採 Call 正、Put 負的假設，GEX 以 gamma × OI × 100 × spot² × 1% 估算，不代表已知道交易商實際部位。flip 為沿履約價累積 GEX 變號的位置，並非重估不同現貨價求得的 zero gamma。鏈快照／OI 不是逐筆成交，也不是買方主動流或機構淨買入。負 GEX 可能增加波動敏感性，不能視為必跌。

05　Stock Rotation

report_sector_rotation 覆蓋 376 個追蹤標的；下圖採原生 brief 的 22 群組、10/7 日線背景。泡泡大小為群組成交金額代理，不是淨流入。網通、光通訊日線排名領先，但 AVGO／AAOI 今天已走弱，必須讓新價格否決舊排名。

本次 KLAC、CEG 的相對強勢支持設備與電力觀察；兩個電力候選 CEG／VST 有題材相關性，不視為獨立分散風險。

06　Swing Trade Recommendations

建議研究的 5 個 ticker，排序如下；全部仍是候選，沒有宣稱已成交。預計持有 2–10 個交易日只適用於後續真正合格的 swing setup；當日未確認則不入場。

技術表全部為 10/7 日線；短／中／長 MACD 參數分別 5/20/9、5/40/9、20/40/9。RVOL 不是今天開盤後相對量。近似 VWAP = 三根完整 15m K 的 HLC3 × 量加權，並非逐筆成交 VWAP，須在券商重新核對。

否決試算・不可掛單

只用快照價、日線 CE 與最近上方履約價，檢驗追價是否合理；不是建議用日線 CE 當今日實單停損。所有結果未達 2:1，不能跳過近端壓力、拉遠目標湊比率。

後續需先形成可驗證的回測支撐，再決定合理停損 S、入場 E 和目標 T。扣费後比率 = [n(T−E)−往返佣金−預估價差滑價] / [n(E−S)+往返佣金+預估價差滑價]。未確認 IBKR 費率、現金、風險預算，不報股數、不假設零佣金；目前沒有可下單的最高限價、資金占用或分批表。

重新掃描的淘汰名單

原生 finalTrades 留存：不是本次可執行清單

WOLF 原始門檻 31.37 與停損 31.60 的相對關係也不足以直接形成有效多單；今天開盤 35.0025 又已高於原始目標。故保留原始資料供核對，不照抄成下單建議。

07　Earnings Calendar

涵蓋 2026-10-08 至 10-15 的重點事件與所有候選，並非全市場完整日曆。一般 calendar 回傳 200 筆且實際限定 10/8，本次另用逐標的查詢補足未來一週。10/10–12 未列事件不等於所有公司沒有財報；AEHR 在本次指定期間回傳 0 筆，日期視為未知，不沿用舊值。

PEP 工具回實際 EPS 2.34、營收 $25.274B；公司新聞稿轉載顯示 2.34 屬 core EPS（GAAP 為 2.23）。HELE 回 EPS 0.79、營收 $440.926M；新聞稿轉載為 adjusted EPS。兩家公司官方頁本次讀取失敗，因此保留會計口徑限制，不把 adjusted 與 GAAP 混用。PEP 公司稿轉載 · HELE 新聞稿轉載

日期來源：DAL 官方 · JPM 官方 · TSMC 官方 · VST 官方。ASML、GS、WFC、BAC、MS、BLK 等日期與 EPS 為 P1 日曆預估，時段未在本次獨立確認。候選若接近財報而日期仍未知，禁止轉為立即執行方案。

08　最終 Trading Plan

現在不要交易；以下是五個重新評估條件，不是五筆買單。本計畫僅適用 2026-10-08 正式交易日；台灣 10/9 04:00 後失效，下次需重新抓取資料。

共同閘門：SPY／QQQ 配合趨勢與關鍵位、個股站上券商當日 VWAP、至少完整一根 15m 確認、即時量能合格、財報日期核實、扣費後 R/R 原則至少 2:1。跳空超過 1 ATR 不追；沒有新支撐就不能任意縮停損。若日後送單，以可接受限價入場，停損觸發後的市價單可能滑價；停損限價單可能無法成交。

本次沒有沿用任何帳戶金額或部位，所以不列假定股數、資金占用或績效。之後只依實際回報的成交時間、股數、價格、佣金與其他費用計算持倉；候選、已觸發與已成交分開。報告為當次快照，不代表持續自動監控；不連接券商或移動資金。