2026-10-05 P1v2 交易報告｜CFTC × 指數 GEX

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適用交易日：2026-10-05（美東） · 生成：2026-10-05 22:57 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:57 EDT
2026-10-05 14:57 UTC · 目前為美股盤中；本報告不是盤前行情。

本次研究從新取得的資料開始，不沿用過往交易、持倉、資金或績效。原生名單經行情、財報與報酬風險檢查後，再決定是否有交易價值。

1. Executive Brief

不要交易

本次執行結論

先保留五檔研究候選；沒有立即下單方案

3 + 2

原生候選＋延伸觀察

原生 finalTrades 上限 3；FN／OUST 為 watchlist

選擇性做多

P1 Market Gate

SPY、QQQ、SOXX 多；IWM 日線偏空

5.28%

美國 10 年期公債殖利率

10/2 Treasury 日資料，非 10/5 即時報價

五檔研究名單：PENG、CIEN、MPWR、FN、OUST。前三檔來自本次原生 finalTrades；後兩檔來自本次 STRIKE 排名，不能冒稱工具已核准交易。
最強訊號與最大阻礙：PENG 原生分數 72.5、上個交易日 RVOL 2.45，排名第一；但官方確認 10/6 16:30 EDT 財報電話會議，隔夜事件與當前報酬風險不足使它暫不適合新開 swing 部位。
為何暫不買：PENG、CIEN、MPWR 按原生入場門檻、CE 停損、第二目標計算，未扣費報酬風險比分別只有 1.49、0.22、0.43。扣除佣金、價差與滑價只會更低。本次採至少 2:1 作為研究篩選標準，不為湊五筆交易縮窄停損或拉高目標。
核心限制：quote 仍回傳 10/2 收盤；本次另外取得 10/5 盤中 K 線。指數 GEX 在原生 brief 與分到期日鏈快照間差距大，來源覆蓋與計算時間不同，不能合併成一個可靠即時數字。

2. 市場總結｜CFTC × 利率

日線結構截至 10/2；盤中欄使用今天 09:30–10:30 EDT／21:30–22:30 Asia/Taipei 的四根完整 15 分鐘 K 線。資料延遲程度未獲供應商保證，不是可成交報價。

標的	10/2 收盤	10/2 漲跌	10/5 10:30 EDT K 收盤	相對 10/2	日線 Cycle／CE	EMA20／CE 線	當日 VWAP 近似
SPY	769.67	+0.74%	772.66	+0.39%	Cycle1 Uptrend ／ bullish	765.66 ／ 762.02	771.11
QQQ	749.50	+1.01%	753.60	+0.55%	Cycle1 Uptrend ／ bullish	731.68 ／ 735.60	752.11
IWM	281.50	+0.89%	282.21	+0.25%	Cycle4 Downtrend ／ bearish	284.68 ／ 282.57	281.34
SOXX	588.78	+2.16%	586.82	−0.33%	Cycle1 Uptrend ／ bullish	551.65 ／ 563.04	584.87

今天四根完整 K 線，相對 10/2 quote 收盤的累計漲跌；不含擷取時可能未定稿的 10:30–10:45 EDT K 線。

趨勢與廣度代理：SPY／QQQ 維持日線 Uptrend；IWM 仍為工具正式定義的 Cycle4 Downtrend，不能把小型股反彈當成全市場趨勢翻多。SOXX 10:30 EDT 為 586.82，低於 10/2 quote 的 588.78，半導體當天相對弱於 SPY／QQQ。這是四檔 ETF 的代理比較，非全市場漲跌家數。
關鍵價位：SPY 今天已見區間 769.69–772.94；QQQ 749.08–753.94。觀察後續 15 分鐘收盤是否守住券商 VWAP 與開盤區間；跌回開盤區間低點時停止新多單評估。
C1–C6 的使用：只照工具輸出的 Cycle1 Uptrend、Cycle4 Downtrend、Cycle6 Bull Entry 等文字判讀，不從編號猜方向。日線 CE 多頭也不能代替當日突破與量能確認。
宏觀催化：本次重查 ISM 9 月服務業正式報告：PMI 54.9（8 月 55.4），價格指數 74.0（8 月 72.6）。頁面標題殘留 2025，但正文與表格明列 September 2026；此處採正文資料。研究推論：成長仍擴張、價格壓力升高，對高估值成長股的利率敏感度不利；不能據此斷言今天股價下跌。
US10Y：本次美國財政部官方表最後一列為 10/2：10 年期 5.28%，較 10/1 的 5.24% 上升 4 個基點；9/30 為 5.29%。未取得 10/5 即時殖利率，5.29% 只作近期日資料高點參考，不能宣称今天已突破或回落。
開盤時間：依 NYSE 日曆，10/5 正常交易，09:30–16:00 EDT＝台灣 21:30 至 10/6 04:00。第一根 15 分鐘 K 線於 09:45 EDT／21:45 台灣時間完成；本次已在盤中，但即時 VWAP 與 RVOL 仍須人工核對。

CFTC：部位背景，不是盤中買賣指令

期貨合約	OI（口）	Asset Manager 淨部位	週變動	Leveraged Funds 淨部位	週變動	LF 淨部位／OI
E-MINI S&P 500	1,895,922	+904,003	−30,452	−372,489	+3,085	−19.65%
NASDAQ MINI	270,554	+69,744	−2,476	−24,723	+5,960	−9.14%
RUSSELL E-MINI	428,048	+39,768	+6,740	−114,554	−6,572	−26.76%
UST 10Y NOTE	5,676,556	+2,776,531	+245,147	−2,036,432	−109,485	−35.87%

9/29 TFF Futures Only；分母為各合約自己的 OI。負值表示該分類空單多於多單，不代表所有機構都看空。

來源：CFTC TFF Futures Only，本次 P1 cot 取得 9/29 持倉、比較 9/22。官方發布排程為 10/2 15:30 EDT／10/3 03:30 台灣時間發布；下次預定 10/9。ES、NQ 槓桿基金淨空略減，Russell 淨空增加；10 年期國債期貨槓桿基金淨空增加 109,485 口，資管淨多增加 245,147 口。分類可含避險與基差交易，不能把國債淨空直接等同殖利率必漲，也不相加不同合約口數。

3. X Analysis（追蹤帳號樣本）

只分析 P1 追蹤帳號樣本。48 小時窗口 2026-10-03 22:45 Asia/Taipei ／ 2026-10-03 10:45 EDT 至 2026-10-05 22:45 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:45 EDT；工具回報 723 則。每位作者貼文不一定完整，且同文跨帳號可能重複。

原生 brief 的追蹤樣本熱度；提及數與作者數不是資金流、成交量或勝率。

追蹤帳號	標的	貼文時間（台灣／美東）	主張、查證與研究限制	可用連結
@PepInvestStocks	PENG	2026-10-05 21:38 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 09:38 EDT	社群稱「今天財報」；官方確認的是 10/6 16:30 EDT 法說。10/5 貼文與官方日程不一致，不採信其日期。	貼文附鏈（非原文 permalink）
@crux_capital_	MPWR	2026-10-04 22:27 Asia/Taipei ／ 2026-10-04 10:27 EDT	機器人電源管理題材。這是作者產業敘事，未在本次核實新增訂單或財測。	貼文附鏈（非原文 permalink）
@crux_capital_	CIEN	2026-10-04 14:37 Asia/Taipei ／ 2026-10-04 02:37 EDT	談 CtrlS 與光網路商機；本次不將貼文敘事當成已確認營收。	貼文附鏈（非原文 permalink）
@ZaStocks	OUST	2026-10-05 06:05 Asia/Taipei ／ 2026-10-04 18:05 EDT	作者形容大型底部、機器人與自駕需求；屬圖形與題材主張，不是突破成交證據。	貼文附鏈（非原文 permalink）
@peterlulu1231	FN	2026-10-04 12:01 Asia/Taipei ／ 2026-10-04 00:01 EDT	分享週五漲幅與光通訊敘事，作者明稱來源為 P1；不是額外獨立研究證據。	無網址

沒有貼文原文 permalink：此次 posts 欄位只有 text 與 created_at，未提供 status ID；表中的 t.co 是原文內附鏈，不能冒稱 X 原文網址。MPWR／CIEN 的部分文字在 crux_capital_ 與 Gaetano2026 完全相同，PENG 亦有重貼；因此作者數不等於完全獨立觀點。PENG 日程以官方為準。

4. GEX／Options Flow

GEX 信心降低：原生 brief 的 SPY＋QQQ 合計為 +$17,793.1M，但未列逐檔鏈快照時間與到期日；本次分到期日查詢只取 10/5，SPY＋QQQ 合計 +$913.1M，且現貨輸入仍為 10/2 收盤。兩者不具可比口徑，不以其差額判斷資金流或 gamma 大幅變化。

原生 brief 指定前 7 檔，$M／現貨變動 1% 的 delta exposure。底層到期日未揭露；保留原值供核對，不能當作完整即時風險地圖。

原生標的	Net GEX ($M)	履約價累积變號	原生牆位	底層時間／到期日
SPY	+9,713.5	765.32	770 / 771 / 772	未提供；報告生成 2026-10-05 14:42 UTC
QQQ	+8,079.6	744.76	750 / 751 / 755	未提供；報告生成 2026-10-05 14:42 UTC
NBIS	+57.7	240.20	245 / 250 / 260	未提供；報告生成 2026-10-05 14:42 UTC
MU	+329.2	1,073.77	1,075 / 1,078 / 1,100	未提供；報告生成 2026-10-05 14:42 UTC
AAOI	+20.8	104.71	117 / 120 / 125	未提供；報告生成 2026-10-05 14:42 UTC
LITE	+135.6	1,066.10	1,090 / 1,100 / 1,140	未提供；報告生成 2026-10-05 14:42 UTC
CBRS	−24.7	—	178 / 180 / 185	未提供；報告生成 2026-10-05 14:42 UTC

同一到期日核對：2026-10-05

標的	鏈快照時間	現貨輸入	Net GEX ($M)	累積變號	合約數	Put/Call OI	最大 Call/Put OI 履約價	最大 \|GEX\| 三個履約價
SPY	2026-10-05 11:09 Asia/Taipei ／ 2026-10-04 23:09 EDT	769.67	+411.7	771.35	290	1.05	793 / 670	775: +97.1M；770: +69.1M；771: +56.0M
QQQ	2026-10-05 11:09 Asia/Taipei ／ 2026-10-04 23:09 EDT	749.50	+501.4	754.22	274	2.37	755 / 736	755: +332.9M；736: −204.2M；760: +129.5M
IWM	2026-10-05 22:50 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:50 EDT	281.50	+106.3	281.97	156	0.79	286 / 278	282: +31.7M；284: +30.8M；283: +29.8M

模型口徑：GEX 使用 call 正、put 負，假定 dealer 持有 call gamma、放空 put gamma；並非觀察到真正 dealer 庫存。正 gamma 只是在此假設下較可能產生反向對沖，不保證上漲或壓住波動。
Flip 語意：工具 flip_strike 是從最低履約價向上累積 GEX，在最後一次變號處線性插值；不是逐一改變現貨、重算全鏈得到的 zero-gamma spot。不要把 SPY 771.35、QQQ 754.22 當必然支撐／壓力。
資料新鮮度：SPY／QQQ 的 10/5 到期鏈快照為 10/4 23:09 EDT；IWM 為 10/5 10:50 EDT，但三者現貨輸入仍是 10/2 quote。生成時間新不等於全部輸入新。
Flow 的限制：report_options_flow 只有 gamma 分布與 open interest 快照；沒有逐筆成交、買賣方向、開平倉或主動買方標記。因此不能宣稱機構淨買入、call 掃單或 bullish flow。

五檔候選：鏈快照實際涵蓋到期日與 OI

標的	快照時間	GEX ($M)	累積變號	Call/Put 最大 OI 履約價	合約數	工具列出的到期日
PENG	2026-10-03 06:25 Asia/Taipei ／ 2026-10-02 18:25 EDT	+1.01	—	70 / 55	132	2026-10-16、2026-11-20、2026-12-18、2027-01-15、2027-03-19、2027-04-16、2027-05-21、2027-09-17、2028-01-21、2028-12-15、2029-01-19
CIEN	2026-10-03 06:25 Asia/Taipei ／ 2026-10-02 18:25 EDT	+4.25	398.53	390 / 350	500	2026-10-02、2026-10-09、2026-10-16、2026-10-23、2026-10-30
MPWR	2026-10-05 08:03 Asia/Taipei ／ 2026-10-04 20:03 EDT	+6.59	1,365.47	1,350 / 1,100	500	2026-10-16、2026-11-20、2026-12-18、2027-01-15、2027-02-19、2027-03-19
FN	2026-10-03 06:25 Asia/Taipei ／ 2026-10-02 18:25 EDT	+1.94	449.54	360 / 400	432	2026-10-16、2026-11-20、2026-12-18、2027-01-15、2027-04-16、2027-07-16、2027-10-15、2027-12-17、2028-01-21、2029-01-19
OUST	2026-10-05 20:40 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 08:40 EDT	+1.66	39.67	50 / 40	480	2026-10-09、2026-10-16、2026-10-23、2026-10-30、2026-11-06、2026-11-13、2026-11-20、2027-01-15、2027-02-19、2027-05-21、2028-01-21、2029-01-19

CIEN、MPWR 都剛好回傳 500 個合約，可能碰到查詢上限，不能聲稱涵蓋全部期權。CIEN 的清單仍含已到期 10/2；這類混合快照只做研究核對，不作當日牆位指令。

5. Stock Rotation

原生 brief 的板塊追蹤群組，不代表整個市場；價格與美元成交量基準為 10/2 session。趨勢強度＝CE 多頭占比 × 200 − 100；新觸發密度依工具 transition 類型計算，不必然表示今天才觸發。

X：CE 趨勢強度；Y：工具定義的新觸發密度；泡泡大小：追蹤群組美元成交量。成交額不等於資金淨流入。

追蹤群組	成員／有量資料	趨勢強度	新觸發密度	session 美元成交額
SEMI EQUIPMENT	15 / 15	+86.7	86.7%	$10.93B
OPTICAL NETWORKING & PHOTONICS	13 / 13	+84.6	30.8%	$10.29B
NETWORKING & INTERCONNECT	10 / 10	+80.0	40.0%	$17.10B
AI SERVERS & HARDWARE	7 / 7	+71.4	42.9%	$7.22B
AI COMPUTE & SEMIS	26 / 26	+53.8	57.7%	$62.51B
ROBOTICS & INDUSTRIAL AUTOMATION	28 / 28	+28.6	21.4%	$21.81B
MEMORY & STORAGE	5 / 5	+20.0	20.0%	$55.26B
CRYPTO & DIGITAL ASSETS	9 / 9	+11.1	55.6%	$10.35B
ENTERPRISE SOFTWARE & CYBERSECURITY	22 / 22	+9.1	9.1%	$23.19B
POWER & GRID	25 / 25	+4.0	28.0%	$12.60B
AI PLATFORMS & INTERNET	11 / 11	−27.3	18.2%	$30.38B
SPACE & eVTOL	22 / 22	−36.4	22.7%	$18.72B
GAMING & DIGITAL MEDIA	23 / 22	−39.1	17.4%	$6.79B
QUANTUM	7 / 7	−42.9	42.9%	$1.36B
FINTECH	14 / 14	−57.1	7.1%	$8.02B
HEALTHCARE & BIOTECH	40 / 40	−60.0	5.0%	$18.49B
AI CLOUD & DATA CENTERS	18 / 18	−66.7	5.6%	$9.43B
METALS & MINING	15 / 15	−73.3	0.0%	$5.78B
DEFENSE & DRONES	20 / 20	−80.0	5.0%	$8.42B
SPORTS BETTING	10 / 10	−80.0	10.0%	$0.74B
CHINA TECH	16 / 16	−87.5	0.0%	$2.59B
NUCLEAR & SMR	14 / 14	−100.0	0.0%	$1.49B

相對領先：半導體設備、網路互連、AI 伺服器硬體偏強；PENG 屬伺服器敘事，CIEN／FN 屬光通訊鏈，但沒有理由因此忽略各自財報與價格風險。
獨立核對：report_sector_rotation 亦列半導體設備 15 檔中 14 檔 CE 多头；其 strength=137 與 brief 的 86.7 是不同指標，不能混為同一刻度。
相對落後：核能／SMR、CHINA TECH、SPORTS BETTING 為本次原生 avoid。OUST 所涉機器人群組趨勢強度僅 28.6，不能以題材熱門推論全面風險偏好回升。

6. Swing Trade Recommendations

五個建議優先研究的 ticker：PENG、CIEN、MPWR、FN、OUST。以下排序保留原生訊號強度，不是今天立即買入順序。PENG 的事件否決優先於其排名。

研究序／Ticker	來源	原生總排名／分數	10/2 quote	10/5 10:30 K 收	當日已見低–高	VWAP 近似	10/2 RVOL	本次判斷
1 PENG	原生交易候選	1 / 72.5	61.36	60.61	59.28–61.15	60.40	2.45	暫時排除新 swing：10/6 財報；尚未站回 61.36。
2 CIEN	原生交易候選	2 / 70.1	391.34	388.88	382.80–395.20	387.65	0.87	等待重建結構；391.34 門檻未確認，原生第二目標報酬太小。
3 MPWR	原生交易候選	5 / 64.9	1,439.73	1,454.80	1,433.18–1,460.00	1,447.78	0.95	已高於舊門檻，但 1460 附近目標過近；價格條件達成不等於可買。
4 FN	原生 watchlist 延伸	7 / 63.7	463.69	458.99	450.22–468.28	457.40	0.86	延伸觀察；等待 463.69 與今日開盤高點 468.28，非原生 finalTrades。
5 OUST	原生 watchlist 延伸	11 / 59.3	44.39	44.46	42.23–44.70	43.57	1.37	延伸觀察；10:30 K 收 44.46，後續需站穩當日高點 44.70；非原生 finalTrades。

原生前 10 名的相對分數；CORE 不升格成交易指令。分數不是勝率，原生 finalTrades 也需再通過事件與報酬風險審核。

技術結構：日線，不是當日觸發

Ticker	Cycle／轉換	EMA5／20／40	CE 多頭線	MACD／訊號／柱體	RSI14	ATR14／價格比
PENG	C6 -> C1 ／ Uptrend	57.07 / 54.18 / 54.12	55.55	1.15 / 0.24 / 0.91	63.75	3.38 / 5.51%
CIEN	C5 -> C6 ／ Bull Entry	371.54 / 361.01 / 371.31	351.91	-0.96 / -7.02 / 6.06	59.00	22.02 / 5.63%
MPWR	C6 -> C1 ／ Uptrend	1,379.95 / 1,313.24 / 1,308.62	1,346.57	29.69 / 8.74 / 20.95	66.33	54.71 / 3.80%
FN	C5 -> C6 ／ Bull Entry	439.89 / 421.41 / 437.57	423.63	-1.16 / -11.68 / 10.53	61.69	21.87 / 4.72%
OUST	C6 -> C1 ／ Uptrend	41.85 / 39.31 / 38.95	39.05	1.16 / 0.38 / 0.79	63.05	2.69 / 6.06%

五檔 CE 均為 bullish。CIEN、FN 的 MACD 主線仍低於零，即使柱體转正也只表示動能改善。PENG、MPWR、OUST 收盤高於 EMA5/20/40，但不因此追價。EMA200 本批未提供，標記為未知。ATR 用於合理距離檢查，不能為提高報酬風險比任意縮小停損。

原生三方案覆核：否決試算，不可掛單

Ticker	原生價格／量能門檻	原生 CE 停損	原生目標	每股停損距離	到 T2 未扣費 R:R	決策
PENG	>61.36，且站上當日 VWAP、RVOL ≥1.2	55.55	65.00 / 70.00	5.81	1.49:1	否決試算；不可掛單
CIEN	>391.34，且站上當日 VWAP、RVOL ≥1.2	351.91	395.00 / 400.00	39.43	0.22:1	否決試算；不可掛單
MPWR	>1439.73，且站上當日 VWAP、RVOL ≥1.2	1,346.57	1,460.00 / 1,480.00	93.16	0.43:1	否決試算；不可掛單

以上用「剛好在門檻成交」作為最有利的理論上限；真正突破後成交較高，R:R 更差。PENG 的 65／70、CIEN 的 395／400、MPWR 的 1460／1480 是原生期權牆位參考，不保證能到達。FN、OUST 沒有原生 finalTrades 的成套方案，因此不補造最高限價、停損單、股數或資金占用。

Ticker	重新評估的價格條件	預計持有期（僅通過審核後）	取消／失效
PENG	財報後重新取得 gap、ATR 與價格結構；61.36 是舊門檻，62.32 是工具日線峰值參考，不提前掛突破單。	3–10 個交易日	財報前不開新 swing；跳空超過 1 ATR 不追；新結構不成立。
CIEN	15 分鐘收盤重回 391.34 上方且券商 VWAP／RVOL 合格，還需合理目标支持淨 R:R≥2。	3–10 個交易日	382.80 為本次已見盤中低點，跌破即取消當日突破觀察；它不是預設 swing 停損。
MPWR	等待 1460 附近供給區消化與回測；現有 1480 第二目标對 1346.57 CE 線不足。	3–10 個交易日	追價後剩餘報酬縮小、跌回券商 VWAP，或缺乏合理結構停損。
FN	收復 463.69，再观察開盤高點 468.28；需要新的完整方案及財報時段核對。	3–10 個交易日	跌回 450.22 本次已見低點、量能不合格、財報風險未核实。
OUST	完整 15 分鐘收盤站穩 44.70、當日券商 VWAP 上方，並核對同時段 RVOL≥1.2。	2–7 個交易日	跌回 42.233 本次已見低點、突破後無回測支撐、合理目标不足 2R。

完整原生觀察名單（32 檔，不截斷）

#	Ticker	模式	分數	日線訊號	上個 session 高於 VWAP	X 次數／作者	原生決策
1	PENG	STRIKE	72.5	C6 -> C1 · D1 · RVOL 2.45	+1.10%	4 / 3	確認後可做
2	CIEN	STRIKE	70.1	C5 -> C6 · D1 · RVOL 0.87	+0.88%	6 / 5	確認後可做
5	MPWR	STRIKE	64.9	C6 -> C1 · D1 · RVOL 0.95	+0.09%	4 / 3	確認後可做
7	FN	STRIKE	63.7	C5 -> C6 · D1 · RVOL 0.86	+0.39%	2 / 1	確認後可做
11	OUST	STRIKE	59.3	C6 -> C1 · D2 · RVOL 1.37	+3.45%	1 / 1	確認後可做
13	AAOI	STRIKE_WATCH	53.7	C4 -> C5 · D1 · RVOL 1.51	+1.83%	15 / 12	需次日確認
18	GEV	STRIKE	49.0	C5 -> C6 · D2 · RVOL 1.00	+0.20%	1 / 1	確認後可做
19	LITE	STRIKE_WATCH	47.6	C2 -> C1 · D13 · RVOL 0.96	+1.06%	15 / 12	需次日確認
20	NEOV	STRIKE_WATCH	47.4	C3 -> C4 · D4 · RVOL 1.95	+4.76%	2 / 2	需次日確認
25	SPCX	STRIKE_WATCH	43.2	C6 -> C1 · D16 · RVOL 1.26	+1.13%	12 / 8	需次日確認
30	FORM	STRIKE_WATCH	41.2	C6 -> C1 · D8 · RVOL 1.46	+0.37%	4 / 3	需次日確認
35	COHR	STRIKE_WATCH	39.7	C4 -> C6 · D2 · RVOL 1.11	+1.50%	6 / 4	需次日確認
37	MXL	STRIKE_WATCH	39.6	C6 -> C1 · D9 · RVOL 1.62	+2.31%	3 / 3	需次日確認
42	ALGM	STRIKE_WATCH	38.5	C4 -> C5 · D5 · RVOL 2.42	+0.27%	2 / 2	需次日確認
43	ZETA	STRIKE_WATCH	38.4	C2 -> C1 · D3 · RVOL 1.05	+0.67%	6 / 3	需次日確認
49	MSFT	STRIKE_WATCH	37.8	C5 -> C1 · D46 · RVOL 0.79	+0.28%	12 / 6	需次日確認
54	UA	STRIKE_WATCH	37.3	C3 -> C4 · D37 · RVOL 1.44	+1.03%	1 / 1	需次日確認
61	DISK	STRIKE_WATCH	36.3	C4 -> C1 · D11 · RVOL 1.24	+0.10%	3 / 1	需次日確認
64	AEHR	STRIKE_WATCH	36.0	C6 -> C1 · D6 · RVOL 0.80	+0.16%	2 / 2	需次日確認
65	TER	STRIKE_WATCH	36.0	C6 -> C1 · D6 · RVOL 1.36	+1.01%	2 / 2	需次日確認
79	EWY	STRIKE_WATCH	34.7	C2 -> C1 · D12 · RVOL 1.21	+0.32%	5 / 1	需次日確認
82	SKHY	STRIKE_WATCH	34.1	Neutral -> C1 · D21 · RVOL 0.77	+0.70%	5 / 4	需次日確認
84	ASX	STRIKE_WATCH	34.1	C2 -> C1 · D12 · RVOL 1.16	+0.50%	1 / 1	需次日確認
85	TSM	STRIKE_WATCH	33.7	C2 -> C1 · D12 · RVOL 0.96	+0.35%	7 / 4	需次日確認
97	SONY	STRIKE_WATCH	31.7	C3 -> C2 · D2 · RVOL 1.17	+0.25%	3 / 1	需次日確認
99	SMCI	STRIKE_WATCH	31.5	C6 -> C1 · D37 · RVOL 1.12	+0.17%	1 / 1	需次日確認
107	PPIH	STRIKE_WATCH	30.0	C6 -> C1 · D24 · RVOL 0.74	+0.28%	1 / 1	需次日確認
108	SATA	STRIKE_WATCH	29.9	C6 -> C1 · D42 · RVOL 0.95	+0.00%	6 / 1	需次日確認
110	CSCO	STRIKE_WATCH	29.9	C4 -> C5 · D1 · RVOL 0.90	+0.74%	1 / 1	需次日確認
122	P	STRIKE_WATCH	28.6	C2 -> C1 · D12 · RVOL 0.64	+0.60%	1 / 1	需次日確認
128	KLAC	STRIKE_WATCH	27.5	C5 -> C6 · D4 · RVOL 0.77	+0.02%	1 / 1	需次日確認
135	STRK	STRIKE_WATCH	23.9	C2 -> C1 · D11 · RVOL 0.68	+0.38%	1 / 1	需次日確認

上表是工具原始研究分類，並未通過本報告全部條件；CORE 因未列入工具交易計畫而不升格。工具 dataQuality 另缺 socialMentionVelocityPercentile、socialSpamRatio、ivRank252 與 securityMasterStatus。

7. Earnings Calendar

查詢窗口 2026-10-05 至 2026-10-12，另核對全部五檔候選的下一次事件。以下是本次追蹤重點，並非全市場完整財報清單。EPS／營收全為 P1 預估，沒有當成本季已公布實績。

Ticker	P1 事件日期	America/New_York	Asia/Taipei	EPS 預估	營收預估	核實狀態
AEHR	2026-10-05	10/5，時段未知	未知	0.110	$27.0M	P1 估計；本次官方頁未核實確切時段；官方頁
PENG	2026-10-06	10/6 16:30 EDT 法說（盤後）	10/7 04:30 台灣	0.772	$521.0M	法說已官方確認；財報新聞稿確切發布分鐘未知；官方頁
LEVI	2026-10-07	10/7 17:00 EDT 法說（盤後）	10/8 05:00 台灣	0.358	$1,616.6M	法說官方確認；新聞稿當日，分鐘未明；官方頁
PEP	2026-10-08	10/8 約 06:00 EDT（盤前）	10/8 約 18:00 台灣	2.300	$24,965.6M	官方預定財報；Q&A 08:15 EDT／20:15 台灣；官方頁
HELE	2026-10-08	10/8 盤前，分鐘未知	10/8 台灣晚間開盤前	0.505	$443.2M	官方確認盤前；官方頁
DAL	2026-10-09	10/9 10:00 EDT 法說（盤中）	10/9 22:00 台灣	1.880	$17,621.9M	官方確認的是法說；不得據此斷定新聞稿公布時段；官方頁

10/10–10/11 是週末；本次追蹤清單在 10/12 沒有回傳事件，不能寫成全市場無財報。

候選	P1 下一次日期（未獲官方確認）	時段／台灣換算	核對結果
CIEN	2026-12-10	未知，故不換算確定時刻	公司 IR 查核頁；未讀到下一次正式公告
MPWR	2026-10-29	未知，故不換算確定時刻	公司 IR 查核頁；本次頁面擷取失敗，日期仅作待確認估計
FN	2026-11-02	未知，故不換算確定時刻	公司 IR 查核頁；本次頁面擷取失敗，日期仅作待確認估計
OUST	2026-11-03	未知，故不換算確定時刻	公司 IR 查核頁；本次頁面擷取失敗，日期仅作待確認估計

CIEN 12/10、MPWR 10/29、FN 11/2、OUST 11/3 均保留為 P1 估計，不能據此保證近期無突發公告。PENG 最近，直接暫停財報前新 swing；其他候選在下單前也要再次核對公司 IR。

8. 最終 Trading Plan

不要交易。目前交付的是五檔有排序的研究候選，沒有足夠證據把它們改成五張買單。

操作建議	現在要做的事	重新啟動條件
1 · PENG	財報前不開新的隔夜 swing 部位。	10/6 法說後重算價格結構與事件 gap，再評估合理停損和目標。
2 · CIEN	不在 391.34 上方預掛追價單。	完整 15 分鐘收盤、券商 VWAP、RVOL 同時確認，且新結構支持扣費後至少 2:1。
3 · MPWR	價格高於舊門檻仍不買，避免在 1460 第一目標旁追價。	回測形成新支撐，且可驗證的目標與合理停損重新通過報酬風險。
4 · FN	只列備選，觀察 463.69 與 468.28 的收復。	財報與當日量能核對完成，建立完整方案後再考慮訂單。
5 · OUST	只列備選，44.70 突破需完整 K 線與回測。	確認成交量、券商 VWAP、合理滑價及至少 2R；未通過繼續持有現金。

確認與訂單分開：一般券商 stop order 不會自動辨認「15 分鐘收盤、VWAP、RVOL、財報檢查」；必須人工確認後，才可能建立限價買入與合理保護性停損。本報告沒有可直接掛單的最高限價或股數。
現金與風險：不帶入任何歷史帳戶資金或持倉，所以不計算美元配置。若未來形成合格方案，可參考原生每檔淨值風險 0.2%–0.3% 的設定，再按實際可用現金與合理停損距離向下取整；不是今天的風險使用指令。
費用與紀律：券商費率未知，不假設零佣金。未來計算淨 R:R 須扣雙邊佣金、價差及滑價。跳空超過 1 ATR 不追；不攤平虧損、不借款、不放空，不用期權替代現股；連續兩筆失效後停止當日新單。停損估算不保證最大損失。
原生欄位矛盾：brief 原文 riskOffTriggers 包含 IWM<288；本次 IWM 無論 10/2 收盤 281.50 或 10/5 K 收 282.21 都已在其下。故不採用原生「確認後 30–40% 曝險」作為今天可執行配置，也不直接覆用未核實的 QQQ<710 門檻。
候選、觸發、成交：五檔均為研究候選。MPWR 價格條件部分成立，仍未通過完整審核；沒有任何已確認成交。日後若有交易，請回報實際成交時間、股數、價格與費用，績效只按真實回報計算。

資料時間與品質稽核

來源／已實際呼叫	本次取得時間	資料 as-of	限制
report_trading_brief	2026-10-05 22:42 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:42 EDT	asOfSession 10/2；finalTrades 3；排名 136	重新取得，非即時價格
quote	2026-10-05 22:44 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:44 EDT	10/2 16:00 EDT／10/3 04:00 台灣	上個交易日收盤；不是盤前／盤中即時
cycle／deep dive／watchlist	2026-10-05 22:44 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:44 EDT	日線截至 10/2；盤中沒有更新日線	watchlist 的 SPY RSI 54.54 與 deep 56.84 不同；IWM、SOXX 亦異，不混用
bars（15min）	2026-10-05 22:45 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:45 EDT	採用到 10/5 10:30 EDT／22:30 台灣的完整 K	排除邊界 K；bid/ask、即時 RVOL 未取得
report_options_flow	2026-10-05 22:45 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:45 EDT	逐檔 as-of 見第 4 章	部分含 10/2 到期鏈；500 合約可能截斷
10/5 expiry 追加核對	2026-10-05 22:50 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:50 EDT	SPY／QQQ 舊快照；IWM 新生成但舊現貨	不得當作即時 zero gamma
report_sector_rotation	2026-10-05 22:43 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:43 EDT	10/2 session 的追蹤群組	相對強弱與成交額，不是資金淨流入
report_social_feed	2026-10-05 22:45 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:45 EDT	48 小時，逐則時間見第 3 章	帳號樣本，無原文 permalink
earnings_calendar	2026-10-05 22:45 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:45 EDT	未提供獨立底層更新時間	預估日再以公司 IR 核對
cot	2026-10-05 22:42 Asia/Taipei ／ 2026-10-05 10:42 EDT	持倉截至 9/29，10/2 發布	每週資料，非盤中流量
US10Y／ISM	本次網頁重查	US10Y 10/2；ISM 9 月資料於 10/5 發布	US10Y 盤中未知；ISM 標題年份殘留已揭露

VWAP 近似值＝Σ[(H+L+C)/3×15 分鐘量]÷Σ量，只用正規交易時段四根 K。它不等於逐筆成交 VWAP，僅供交叉比對，正式條件必須看券商。報價與 volatility 的 session 收盤／成交量有小幅差異，不將兩者數字硬合併；統一以 quote 作漲跌比較，ATR／EMA 採 deep 日線輸出。